Menez urodził się na przedmieściach Paryża w Longjumeau. Piłkarską karierę zaczynał w klubie z miasteczka Brétigny-sur-Orge. W 2001 roku w wieku 14 lat trafił do młodzieżowej drużyny FC Sochaux-Montbéliard i tam też stawiał swoje kolejne piłkarskie kroki. Do pierwszego zespołu trafił w 2004 roku i szybko został zawodnikiem pierwszej jedenastki. W lidze zadebiutował w 1. kolejce, 7 sierpnia 2004 w wygranym 1:0 meczu z Ajaccio AC. W chwili debiutu nie miał ukończonych 17 lat. W lidze zagrał w 24 meczach i zdobył 4 gole (swojego pierwszego w wygranym 3:1 wyjazdowym meczu z AS Monaco), grając w ataku u boku Francileudo dos Santosa. W meczu z Girondins Bordeaux wygranym 4:0 ustrzelił hat-tricka i stał się najmłodszym piłkarzem w historii Ligue 1, który tego dokonał. Z Sochaux zajął 10. miejsce i stał się jednym z objawień ligi. Latem 2005 z zespołu odszedł dos Santos i partnerem Meneza w ataku został Ilan. Menez w sezonie 2005/2006 zagrał w 31 meczach i zdobył 3 gole, a Sochaux zakończyło sezon na 15. miejscu. Latem 2006 Menezem interesowały się czołowe kluby Francji z Olympique Lyon na czele, jednak Menez trafił za 3,5 miliona euro do AS Monaco. Partnerem Meneza w ataku został Jan Koller. W barwach Monaco Menez zadebiutował w 3. kolejce, 19 sierpnia w zremisowanym wyjazdowym meczu ze Stade Rennais FC. Swojego pierwszego gola zdobył w 8. kolejce, a Monaco wygrało 2:1 z Le Mans. W sierpniu 2008 przeszedł do włoskiego AS Roma