W 1985 roku Alessandro Nesta trafił do młodzieżowej szkółki Lazio Rzym. Grał na różnych pozycjach - w obronie, pomocy oraz w ataku. Występował we włoskich reprezentacjach młodzieżowych - U-15 i U-16. W 1993 roku został graczem pierwszego zespołu Lazio.

W 1996 roku Nesta został wybrany najlepszym obrońcą Mistrzostw Europy U-21, a juniorzy "Squadra Azzura" zdobyła na tej imprezie złoty medal, wygrywając w finale z Hiszpanią. W pierwszej reprezentacji Włoch zadebiutował 5 października 1996 roku w meczu przeciwko Mołdawii w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 1998.

W 1997 roku Nesta został kapitanem Lazio, a w sezonie 97/98 zdobył swoje pierwsze trofeum klubowe - Puchar Włoch. Lazio pokonało w finale tych rozgrywek A.C. Milan. W meczu tym Alessandro wpisał się na listę strzelców.

Razem z Lazio Nesta osiągnął wiele sukcesów - w 1998 roku zdobył puchar i superpuchar kraju. W 1999 roku wygrał Puchar Zdobywców Pucharów oraz Superpuchar Europy. W 2000 sięgnął po mistrzostwo Włoch oraz krajowy superpuchar.

Przed sezonem 2002/03 Nesta odszedł z Lazio i trafił do A.C. Milan. Już w pierwszym sezonie gry w tej drużynie zdobył swój kolejny Puchar Włoch oraz po raz pierwszy w karierze został zwycięzcą Ligi Mistrzów. Milan wówczas wywalczył także Superpuchar Europy. W 2004 roku Nesta został po raz drugi w swojej karierze mistrzem kraju. W sezonie 2006/07 Alessandro ponownie sięgnął z Milanem po Puchar Europy pokonując w finale Liverpool F.C..

Największym sukcesem Nesty w drużynie narodowej było zdobycie Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Alessandro już w początkowej fazie turnieju doznał jednak kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca mundialu. W 2008 roku odszedł z reprezentacji Włoch i obecnie będzie grał tylko w Milanie.